PortfoliosLab logo
Сравнение FSGGX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSGGX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.37%
124.95%
FSGGX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.77

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

FSGGX:

1.15

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.16

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

0.93

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

FSGGX:

2.88

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

FSGGX:

4.28%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FSGGX:

16.07%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FSGGX:

-1.51%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGGX имеют среднегодовую доходность 4.59%, а акции VXUS немного впереди с 4.76%.


FSGGX

С начала года

8.25%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

3.42%

1 год

11.07%

5 лет

10.77%

10 лет

4.59%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSGGX и VXUS

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGGX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSGGX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSGGX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSGGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSGGX: 0.77
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино FSGGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSGGX: 1.15
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега FSGGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSGGX: 1.16
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара FSGGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSGGX: 0.93
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина FSGGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSGGX: 2.88
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.69
FSGGX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и VXUS

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.69%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и VXUS

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-1.49%
FSGGX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 10.43%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
11.27%
FSGGX
VXUS