PortfoliosLab logo
Сравнение FSGGX с VTIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSGGX и VTIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.37%
126.65%
FSGGX
VTIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.77

VTIAX:

0.76

Коэф-т Сортино

FSGGX:

1.15

VTIAX:

1.13

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.16

VTIAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

0.93

VTIAX:

0.90

Коэф-т Мартина

FSGGX:

2.88

VTIAX:

2.79

Индекс Язвы

FSGGX:

4.28%

VTIAX:

4.23%

Дневная вол-ть

FSGGX:

16.07%

VTIAX:

15.65%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

VTIAX:

-35.82%

Текущая просадка

FSGGX:

-1.51%

VTIAX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGGX имеют среднегодовую доходность 4.59%, а акции VTIAX немного впереди с 4.74%.


FSGGX

С начала года

8.25%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

3.42%

1 год

11.07%

5 лет

10.77%

10 лет

4.59%

VTIAX

С начала года

7.60%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.72%

5 лет

10.91%

10 лет

4.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSGGX и VTIAX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIAX: 0.11%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSGGX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSGGX и VTIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VTIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTIAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSGGX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSGGX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSGGX: 0.77
VTIAX: 0.76
Коэффициент Сортино FSGGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSGGX: 1.15
VTIAX: 1.13
Коэффициент Омега FSGGX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSGGX: 1.16
VTIAX: 1.15
Коэффициент Кальмара FSGGX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSGGX: 0.93
VTIAX: 0.90
Коэффициент Мартина FSGGX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSGGX: 2.88
VTIAX: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.77
0.76
FSGGX
VTIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и VTIAX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VTIAX в 3.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.69%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.33%3.21%3.05%3.05%2.10%3.04%3.17%2.74%2.93%2.84%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и VTIAX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке VTIAX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-1.45%
FSGGX
VTIAX

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и VTIAX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.43%
9.89%
FSGGX
VTIAX