PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSGGX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGGX с FTIHX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSGGX или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSGGX:

0.66

FTIHX:

0.65

Коэф-т Сортино

FSGGX:

1.14

FTIHX:

1.13

Коэф-т Омега

FSGGX:

1.16

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSGGX:

0.91

FTIHX:

0.90

Коэф-т Мартина

FSGGX:

2.84

FTIHX:

2.72

Индекс Язвы

FSGGX:

4.28%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

FSGGX:

16.07%

FTIHX:

15.81%

Макс. просадка

FSGGX:

-34.76%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

FSGGX:

0.00%

FTIHX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSGGX показывает доходность 13.31%, а FTIHX немного ниже – 12.81%.

FSGGX

С начала года

13.31%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

12.00%

1 год

10.53%

5 лет

11.64%

10 лет

5.12%

FTIHX

С начала года

12.81%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

11.63%

1 год

10.13%

5 лет

11.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSGGX и FTIHX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSGGX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSGGX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FTIHX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью FTIHX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.57%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.55%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FTIHX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, примерно равная максимальной просадке FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FTIHX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...