PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGEX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGEX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции VXUS немного впереди с 8.91%.

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий FSGEX и VXUS

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGEX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.64

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.26

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.42

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

9.37

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSGEX и VXUS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и VXUS

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и VXUS

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGEXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-35.97%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.27%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-29.44%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-35.97%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-8.33%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.29%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 7.21%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGEXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.31%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.50%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

17.19%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.82%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.09%

-0.97%