PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGEX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGEX с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FSGEX returned 9.96%/yr vs 9.94%/yr for VEU. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSGEX charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGEX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 14.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSGEX имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции VEU немного отстают с 9.94%.

FSGEX

1 день
0.76%
1 месяц
6.16%
С начала года
15.85%
6 месяцев
18.73%
1 год
33.95%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.06%
10 лет*
9.96%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGEX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		15.85%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between FSGEX and VEU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.97

The correlation between FSGEX and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с VOO
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

FSGEX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGEXVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.13

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.94

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.85

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

11.06

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGEX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGEXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.13

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и VEU

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGEXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-61.52%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.43%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-13.69%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-29.31%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-34.98%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-13.13%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.93%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и VEU

Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGEXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.59%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

13.04%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.29%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.07%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.21%

-0.99%

Сравнение комиссий FSGEX и VEU

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и VEU

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что сопоставимо с доходностью VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.61%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FSGEX and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to FSGEX (4.95%). In terms of maximum drawdown, FSGEX dropped -34.74% vs VEU's -61.52%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGEX и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор