Сравнение FSGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSGEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FSGEX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и SPY
Основные характеристики
FSGEX:
0.47
SPY:
0.34
FSGEX:
0.75
SPY:
0.62
FSGEX:
1.10
SPY:
1.09
FSGEX:
0.56
SPY:
0.35
FSGEX:
1.76
SPY:
1.64
FSGEX:
4.25%
SPY:
4.00%
FSGEX:
16.01%
SPY:
19.55%
FSGEX:
-34.80%
SPY:
-55.19%
FSGEX:
-5.20%
SPY:
-12.02%
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.49% против 11.91% соответственно.
FSGEX
4.23%
-3.71%
-1.19%
8.00%
10.19%
4.49%
SPY
-7.99%
-4.19%
-6.68%
7.93%
15.74%
11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и SPY
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSGEX и SPY
FSGEX
SPY
Сравнение FSGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и SPY
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.86% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.00% | 2.86% | 2.33% | 2.51% | 2.61% | 3.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и SPY
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.80%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 10.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.