Сравнение FSGEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSGEX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.57% против 13.14% соответственно.
FSGEX
6.93%
-2.76%
-0.13%
13.04%
5.35%
4.57%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| FSGEX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 12.14% |
| Макс. просадка | -34.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.03% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и SPY
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FSGEX и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSGEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и SPY
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.71% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.00% | 2.86% | 2.33% | 2.51% | 2.61% | 3.12% | 1.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и SPY
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и SPY
Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 3.69%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.