Сравнение FSGEX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSGEX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 26.75% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSGEX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSGEX и FSPGX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSGEX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
FSGEX
FSPGX
Сравнение FSGEX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSGEX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.84 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.36 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.17 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 4.02 | +5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSGEX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.84 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FSGEX и FSPGX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и FSPGX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и FSPGX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSGEX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -32.66% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -16.17% | +4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -32.66% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -13.03% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -6.43% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 4.70% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и FSPGX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSGEX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 6.71% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 12.37% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 22.58% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 21.52% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 21.66% | -5.52% |