PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSGEX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGEX и FSGGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
-1.18%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSGEX показывает доходность -1.20%, а FSGGX немного выше – -1.18%. За последние 10 лет акции FSGEX превзошли акции FSGGX по среднегодовой доходности: 8.55% против 8.09% соответственно.


FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%

FSGGX

1 день
-0.05%
1 месяц
-11.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.73%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Сравнение комиссий FSGEX и FSGGX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSGGX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FSGEX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGEX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSGEXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.42

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.93

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.89

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.45

+0.01

FSGEX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSGEXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.42

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между FSGEX и FSGGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и FSGGX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FSGGX в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.73%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и FSGGX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, примерно равная максимальной просадке FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FSGGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSGEXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-34.76%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.26%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.66%

-29.70%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.74%

-34.76%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-11.26%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-7.41%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и FSGGX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеют волатильность 7.21% и 7.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSGEXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.25%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.84%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.10%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.10%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.09%

+0.03%