PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSGEX с FSGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSGEX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-0.13%
FSGEX
FSGGX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSGEX показывает доходность 6.93%, а FSGGX немного выше – 6.96%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FSGEX – 4.57% и акции FSGGX – 4.57%.


FSGEX

С начала года

6.93%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

-0.13%

1 год

13.04%

5 лет (среднегодовая)

5.35%

10 лет (среднегодовая)

4.57%

FSGGX

С начала года

6.96%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-0.13%

1 год

12.99%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.57%

Основные характеристики


FSGEXFSGGX
Коэф-т Шарпа1.011.07
Коэф-т Сортино1.471.54
Коэф-т Омега1.191.19
Коэф-т Кальмара1.201.21
Коэф-т Мартина5.055.06
Индекс Язвы2.58%2.57%
Дневная вол-ть12.88%12.11%
Макс. просадка-34.73%-34.76%
Текущая просадка-7.03%-6.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSGEX и FSGGX

FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSGGX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FSGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.01%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FSGEX и FSGGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSGEX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSGEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.011.07
Коэффициент Сортино FSGEX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.471.54
Коэффициент Омега FSGEX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.19
Коэффициент Кальмара FSGEX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.201.21
Коэффициент Мартина FSGEX, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.055.06
FSGEX
FSGGX

Показатель коэффициента Шарпа FSGEX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGEX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.07
FSGEX
FSGGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGEX и FSGGX

Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FSGGX в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
2.71%2.90%2.78%2.59%1.68%2.00%2.86%2.33%2.51%2.61%3.12%1.98%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.76%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.09%2.06%2.44%2.61%3.42%

Просадки

Сравнение просадок FSGEX и FSGGX

Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.73%, примерно равная максимальной просадке FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и FSGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.03%
-6.98%
FSGEX
FSGGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSGEX и FSGGX

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеют волатильность 3.69% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.67%
FSGEX
FSGGX