- ISIN
- US3161466798
- CUSIP
- 316146679
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 29 сент. 2009 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции FSGEX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSGEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,543.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) показал доход в 15.85% с начала года и 33.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSGEX составила 9.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 9.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSGEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSGEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.57% | 5.23% | -8.41% | 7.95% | 4.08% | 1.34% | 15.85% | ||||||
| 2025 | 3.81% | 2.17% | 0.07% | 3.12% | 4.57% | 3.76% | -1.13% | 4.02% | 3.87% | 1.83% | 0.11% | 2.83% | 32.99% |
| 2024 | -1.59% | 3.15% | 3.13% | -2.28% | 3.95% | -0.54% | 2.46% | 2.66% | 2.40% | -4.75% | -0.47% | -2.48% | 5.34% |
| 2023 | 8.58% | -4.18% | 2.88% | 1.82% | -3.57% | 4.47% | 3.69% | -4.48% | -3.35% | -3.47% | 8.38% | 5.09% | 15.56% |
| 2022 | -2.52% | -3.27% | -0.35% | -6.43% | 1.74% | -8.24% | 3.40% | -4.07% | -9.95% | 3.53% | 13.74% | -2.39% | -15.75% |
| 2021 | 0.14% | 1.95% | 1.50% | 2.69% | 3.21% | -0.51% | -1.60% | 1.69% | -3.51% | 2.78% | -4.18% | 3.72% | 7.77% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund has an annualized alpha of -2.96%, beta of 0.83, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2009.
- This fund participated in 101.65% of S&P 500 Index downside but only 77.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.96% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.96%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 77.89%
- Участие в снижении
- 101.65%
Комиссия
Комиссия FSGEX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSGEX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSGEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 13.52 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.42 | $0.40 | $0.34 | $0.39 | $0.24 | $0.28 | $0.32 | $0.33 | $0.27 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.61% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.74%март 2020 г. | 2y 1mo | 7mo 23d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.66%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moиюнь 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.89%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 5mo | 3y 8dиюль 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.75%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 1y 11mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -17.79%июнь 2010 г. | 1mo 22d | 4mo | 5mo 22dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Показатели просадок
| FSGEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -56.78% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.10% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -18.90% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.66% | -25.43% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -33.92% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -10.72% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.97% | +0.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSGEX
Добавьте Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSGEX