PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161466798

CUSIP

316146679

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

29 сент. 2009 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FSGEX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Популярные сравнения:
FSGEX с FINVX FSGEX с FSGGX FSGEX с FSPGX FSGEX с FTIHX FSGEX с FXAIX FSGEX с VEU FSGEX с FZILX FSGEX с SPY FSGEX с FTEC FSGEX с VOO
Популярные сравнения:
FSGEX с FINVX FSGEX с FSGGX FSGEX с FSPGX FSGEX с FTIHX FSGEX с FXAIX FSGEX с VEU FSGEX с FZILX FSGEX с SPY FSGEX с FTEC FSGEX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) показал доход в 14.10% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSGEX составила 5.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

FSGEX

С начала года

14.10%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

12.41%

1 год

11.13%

3 года

10.73%

5 лет

10.79%

10 лет

5.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%2.17%0.07%3.12%4.25%14.10%
2024-1.59%3.15%3.13%-2.28%3.95%-0.54%2.46%2.67%2.40%-4.75%-0.47%-2.48%5.34%
20238.58%-4.18%2.88%1.82%-3.57%4.47%3.69%-4.48%-3.35%-3.47%8.38%5.09%15.56%
2022-2.52%-3.27%-0.35%-6.43%1.74%-8.24%3.40%-4.07%-9.95%3.53%13.74%-2.39%-15.75%
20210.14%1.95%1.50%2.69%3.21%-0.51%-1.60%1.69%-3.51%2.78%-4.18%3.72%7.77%
2020-3.19%-6.67%-15.21%7.24%4.25%4.43%4.07%4.24%-2.03%-2.32%12.92%5.62%10.75%
20197.58%1.85%0.66%2.86%-5.49%5.98%-1.91%-2.43%2.66%3.31%1.02%4.10%21.30%
20185.66%-5.22%-0.68%0.91%-2.11%-1.84%2.51%-2.29%0.47%-8.17%1.19%-4.62%-13.99%
20173.94%1.27%2.94%2.17%3.14%0.58%3.60%0.55%1.73%2.01%0.60%1.92%27.28%
2016-5.56%-2.23%8.09%2.21%-1.22%-0.76%4.21%0.92%1.46%-1.71%-2.19%1.94%4.58%
20150.00%5.46%-1.50%4.92%-1.29%-2.78%-0.59%-7.45%-4.30%6.60%-1.61%-2.34%-5.69%
2014-4.98%5.42%0.25%1.46%1.92%1.65%-1.39%0.86%-4.90%-0.49%0.08%-3.75%-4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSGEX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSGEX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.42$0.40$0.34$0.39$0.24$0.26$0.32$0.31$0.27$0.27$0.36

Дивидендный доход

2.61%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.00%2.86%2.33%2.51%2.61%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2014$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund показал максимальную просадку в 34.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.8%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.704
-29.66%15 июн. 2021 г.33814 окт. 2022 г.39513 мая 2024 г.733
-26.75%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.39229 апр. 2013 г.499
-25.63%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.31615 мая 2017 г.721
-17.79%16 апр. 2010 г.367 июн. 2010 г.845 окт. 2010 г.120

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...