Сравнение FSGEX с VTMNX
FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) and VTMNX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds - FSGEX tracks the MSCI ACWI ex USA Index while VTMNX tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSGEX returned 9.71%/yr vs 10.24%/yr for VTMNX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FSGEX charges 0.01%/yr vs 0.03%/yr for VTMNX.
Доходность
Сравнение доходности FSGEX и VTMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSGEX показывает доходность 16.01%, а VTMNX немного выше – 16.59%. За последние 10 лет акции FSGEX уступали акциям VTMNX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.24% соответственно.
FSGEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 9.71%
- Всё время*
- 6.89%
VTMNX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 6.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSGEX и VTMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 16.01% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 16.59% | 35.16% | 2.99% | 17.82% | -15.36% | 11.40% | 10.26% | 22.13% | -14.51% | 26.45% |
Correlation
The correlation between FSGEX and VTMNX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between FSGEX and VTMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSGEX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск
FSGEX
VTMNX
Сравнение FSGEX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSGEX | VTMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.66 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.94 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSGEX и VTMNX
Максимальная просадка FSGEX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGEX и VTMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSGEX | VTMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -60.57% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.69% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -13.16% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -29.71% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.74% | -35.60% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -13.15% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSGEX и VTMNX
Текущая волатильность для Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) составляет 5.15%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что FSGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSGEX | VTMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.44% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.83% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 16.85% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.23% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.40% | -0.27% |
Сравнение комиссий FSGEX и VTMNX
FSGEX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии VTMNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSGEX и VTMNX
Дивидендная доходность FSGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VTMNX в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.60% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
VTMNX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares | 2.51% | 3.22% | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.05% | 3.35% | 2.77% | 3.06% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FSGEX and VTMNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTMNX has higher volatility (5.44%) compared to FSGEX (5.15%). In terms of maximum drawdown, FSGEX dropped -34.74% vs VTMNX's -60.57%.
VTMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSGEX и VTMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор