PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSG.L с LII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSG.L с LII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. FSG.L operates in Asset Management (Financial Services), while LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, FSG.L returned 3.79%/yr vs 11.19%/yr for LII. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSG.L и LII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Lennox International Inc. (LII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSG.L торгуется в GBp, в то время как LII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LII были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSG.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 7.44%.

FSG.L

1 день
0.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.86%
1 год
14.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

LII

1 день
0.00%
1 месяц
-3.06%
С начала года
7.44%
6 месяцев
1.16%
1 год
-3.84%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.19%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSG.L и LII

2026 (YTD)20252024202320222021
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		3.29%10.74%-0.12%3.49%2.33%-3.93%
LII
Lennox International Inc.		6.07%-25.27%39.67%80.07%-16.02%21.45%

Correlation

The correlation between FSG.L and LII is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSG.L:

£507.89M

LII:

$17.80B

EPS

FSG.L:

£0.60

LII:

$22.20

Коэффициент P/E

FSG.L:

7.30

LII:

22.90

Коэффициент PEG

FSG.L:

0.32

LII:

1.39

Коэффициент P/S

FSG.L:

1.64

LII:

3.41

Коэффициент P/B

FSG.L:

5.77

LII:

14.66

Общая выручка (12 мес.)

FSG.L:

£309.00M

LII:

$5.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSG.L:

£284.24M

LII:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

FSG.L:

£99.10M

LII:

$1.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foresight Group Holdings Limited

Lennox International Inc.

Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с MUT.LFSG.L с FNX.LFSG.L с PCFT.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с USLMFSG.L с CL
Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с SPYLII с COSTLII с WMSLII с GOOGLLII с HUBB

Доходность на риск

FSG.L vs. LII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LII
Ранг доходности на риск LII: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSG.L c LII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSG.LLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.12

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.07

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.12

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-0.19

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSG.L vs. LII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSG.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа LII равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSG.L и LII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSG.LLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.12

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.62

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FSG.L и LII

Максимальная просадка FSG.L за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки LII в -50.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSG.L и LII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSG.LLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-50.09%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-32.81%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-38.51%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-40.65%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-27.58%

+16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-10.67%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

20.16%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSG.L и LII

Текущая волатильность для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) составляет 6.47%, в то время как у Lennox International Inc. (LII) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что FSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSG.LLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

9.03%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

25.30%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

33.56%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.61%

31.09%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

28.81%

+8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSG.L и LII

Дивидендная доходность FSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности LII в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.71%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LII
Lennox International Inc.		1.02%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSG.L и LII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foresight Group Holdings Limited и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
81.53M
1.14B
(FSG.L) Общая выручка
(LII) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FSG.L значения в GBp, LII значения в USD

Сравнение рентабельности FSG.L и LII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foresight Group Holdings Limited и Lennox International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
83.8%
31.0%
Активы портфеля
FSG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 68.31M при выручке в 81.53M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

LII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

FSG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.48M при выручке в 81.53M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

LII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

FSG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 18.39M при выручке в 81.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

LII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

FSG.L and LII have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSG.L и LII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор