PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSG.L с PCFT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSG.L с PCFT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) and PCFT.L (Polar Capital Global Financials Trust plc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FSG.L in Asset Management, PCFT.L in Collective Investments. Over the past 5 years, FSG.L returned 3.79%/yr vs 9.04%/yr for PCFT.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSG.L и PCFT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Polar Capital Global Financials Trust plc (PCFT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSG.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у PCFT.L с доходностью -0.68%.

FSG.L

1 день
0.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.86%
1 год
14.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

PCFT.L

1 день
0.67%
1 месяц
2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.20%
3 года*
21.11%
5 лет*
9.04%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSG.L и PCFT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		3.29%10.74%-0.12%3.49%2.33%-3.93%
PCFT.L
Polar Capital Global Financials Trust plc		-0.68%24.68%31.76%0.81%-9.24%22.34%

Correlation

The correlation between FSG.L and PCFT.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.15

Over the past year, FSG.L and PCFT.L have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSG.L:

£507.89M

PCFT.L:

£545.96M

EPS

FSG.L:

£0.60

PCFT.L:

£0.90

Коэффициент P/E

FSG.L:

7.30

PCFT.L:

2.49

Коэффициент PEG

FSG.L:

0.32

PCFT.L:

0.00

Коэффициент P/S

FSG.L:

1.64

PCFT.L:

2.95

Коэффициент P/B

FSG.L:

5.77

PCFT.L:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

FSG.L:

£309.00M

PCFT.L:

£184.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSG.L:

£284.24M

PCFT.L:

£181.04M

EBITDA (12 мес.)

FSG.L:

£99.10M

PCFT.L:

£232.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foresight Group Holdings Limited

Polar Capital Global Financials Trust plc

Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с MUT.LFSG.L с FNX.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с LIIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с USLMFSG.L с CL
Часто сравнивают с PCFT.L:
PCFT.L с VUSA.LPCFT.L с FNX.LPCFT.L с DECKPCFT.L с ENEL.MIPCFT.L с ISP.MIPCFT.L с TPLPCFT.L с CL

Доходность на риск

FSG.L vs. PCFT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PCFT.L
Ранг доходности на риск PCFT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFT.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFT.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFT.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFT.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSG.L c PCFT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Polar Capital Global Financials Trust plc (PCFT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSG.LPCFT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.79

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.19

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.01

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.02

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSG.L vs. PCFT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSG.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PCFT.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSG.L и PCFT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSG.LPCFT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.51

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.48

-0.40

Просадки

Сравнение просадок FSG.L и PCFT.L

Максимальная просадка FSG.L за все время составила -40.89%, примерно равная максимальной просадке PCFT.L в -40.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSG.L и PCFT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSG.LPCFT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-40.21%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-12.08%

-16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-14.81%

-26.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-27.05%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-3.62%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-8.04%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

4.03%

+7.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSG.L и PCFT.L

Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Polar Capital Global Financials Trust plc (PCFT.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что FSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCFT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSG.LPCFT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.30%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

12.48%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

15.43%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.61%

17.56%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

19.84%

+17.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSG.L и PCFT.L

Дивидендная доходность FSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности PCFT.L в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.71%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCFT.L
Polar Capital Global Financials Trust plc		4.04%2.76%2.40%3.01%2.88%2.32%2.51%4.03%2.68%2.06%2.10%2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSG.L и PCFT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foresight Group Holdings Limited и Polar Capital Global Financials Trust plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.53M
-11.96M
(FSG.L) Общая выручка
(PCFT.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FSG.L and PCFT.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSG.L и PCFT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор