PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSG.L с USLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSG.L с USLM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. FSG.L operates in Asset Management (Financial Services), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, FSG.L returned 3.79%/yr vs 33.23%/yr for USLM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSG.L и USLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FSG.L торгуется в GBp, в то время как USLM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FSG.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -10.05%.

FSG.L

1 день
0.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.86%
1 год
14.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

USLM

1 день
0.74%
1 месяц
1.64%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-11.48%
1 год
2.46%
3 года*
39.31%
5 лет*
33.23%
10 лет*
27.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSG.L и USLM

2026 (YTD)20252024202320222021
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		3.29%10.74%-0.12%3.49%2.33%-3.93%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-10.05%-16.04%193.95%56.12%22.90%1.05%

Correlation

The correlation between FSG.L and USLM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

EPS

FSG.L:

£0.60

USLM:

$6.07

Коэффициент P/E

FSG.L:

7.30

USLM:

17.66

Коэффициент PEG

FSG.L:

0.32

USLM:

0.46

Коэффициент P/S

FSG.L:

1.64

USLM:

6.25

Общая выручка (12 мес.)

FSG.L:

£309.00M

USLM:

$369.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSG.L:

£284.24M

USLM:

$177.91M

EBITDA (12 мес.)

FSG.L:

£99.10M

USLM:

$185.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foresight Group Holdings Limited

United States Lime & Minerals, Inc.

Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с MUT.LFSG.L с FNX.LFSG.L с PCFT.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с LIIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с CL
Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с CXUSLM с MMYTUSLM с VIE.PA

Доходность на риск

FSG.L vs. USLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSG.L c USLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSG.LUSLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.06

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.35

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.10

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.22

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSG.L vs. USLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSG.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа USLM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSG.L и USLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSG.LUSLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.49

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FSG.L и USLM

Максимальная просадка FSG.L за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки USLM в -48.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSG.L и USLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSG.LUSLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-48.20%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-25.91%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-48.20%

+7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-48.20%

+7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-36.05%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-15.24%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

10.98%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSG.L и USLM

Текущая волатильность для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) составляет 6.47%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что FSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSG.LUSLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.11%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

32.24%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

39.86%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.61%

35.63%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

36.72%

+0.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSG.L и USLM

Дивидендная доходность FSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности USLM в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.71%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSG.L и USLM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foresight Group Holdings Limited и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M20222023202420252026
81.53M
87.83M
(FSG.L) Общая выручка
(USLM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FSG.L значения в GBp, USLM значения в USD

Сравнение рентабельности FSG.L и USLM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foresight Group Holdings Limited и United States Lime & Minerals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
83.8%
47.5%
Активы портфеля
FSG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 68.31M при выручке в 81.53M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

USLM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

FSG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.48M при выручке в 81.53M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

USLM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.

FSG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 18.39M при выручке в 81.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

USLM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.

Часто задаваемые вопросы

FSG.L and USLM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSG.L и USLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор