Сравнение FSG.L с CL
FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. FSG.L operates in Asset Management (Financial Services), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FSG.L returned 3.79%/yr vs 3.79%/yr for CL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FSG.L и CL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSG.L торгуется в GBp, в то время как CL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSG.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 9.47%.
FSG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение доходности по годам FSG.L и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSG.L Foresight Group Holdings Limited | 3.29% | 10.74% | -0.12% | 3.49% | 2.33% | -3.93% |
CL Colgate-Palmolive Company | 9.47% | -17.32% | 18.60% | -1.40% | 5.80% | 11.09% |
Correlation
The correlation between FSG.L and CL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
FSG.L:
£507.89M
CL:
$71.32B
FSG.L:
£0.60
CL:
$2.58
FSG.L:
7.30
CL:
34.34
FSG.L:
0.32
CL:
8.87
FSG.L:
1.64
CL:
3.45
FSG.L:
5.77
CL:
491.83
FSG.L:
£309.00M
CL:
$20.80B
FSG.L:
£284.24M
CL:
$12.49B
FSG.L:
£99.10M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSG.L vs. CL — Ранг доходности на риск
FSG.L
CL
Сравнение FSG.L c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSG.L | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.12 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -0.20 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSG.L | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.20 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.49 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FSG.L и CL
Максимальная просадка FSG.L за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки CL в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSG.L и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSG.L | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -29.32% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -17.07% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.89% | -29.32% | -11.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -29.32% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | -20.12% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -7.77% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 10.34% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSG.L и CL
Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSG.L | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.81% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 17.03% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 21.38% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.61% | 19.16% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.82% | +16.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSG.L и CL
Дивидендная доходность FSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности CL в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.36% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
FSG.L Foresight Group Holdings Limited | 5.71% | 5.63% | 5.40% | 4.66% | 3.17% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSG.L и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foresight Group Holdings Limited и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSG.L и CL
FSG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 68.31M при выручке в 81.53M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
FSG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.48M при выручке в 81.53M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
FSG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 18.39M при выручке в 81.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
FSG.L and CL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSG.L и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор