PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSG.L с MUT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSG.L с MUT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) and MUT.L (Murray Income Trust) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FSG.L in Asset Management, MUT.L in Collective Investments. Over the past 5 years, FSG.L returned 3.79%/yr vs 33.15%/yr for MUT.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSG.L и MUT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Murray Income Trust (MUT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSG.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у MUT.L с доходностью 4.52%.

FSG.L

1 день
0.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.86%
1 год
14.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

MUT.L

1 день
0.11%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.52%
6 месяцев
6.03%
1 год
13.96%
3 года*
7.56%
5 лет*
33.15%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSG.L и MUT.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		3.29%10.74%-0.12%3.49%2.33%-3.93%
MUT.L
Murray Income Trust		4.52%16.94%-1.15%7.33%216.52%15.75%

Correlation

The correlation between FSG.L and MUT.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.18

Over the past year, FSG.L and MUT.L have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSG.L:

£507.89M

MUT.L:

£910.86M

EPS

FSG.L:

£0.60

MUT.L:

£1.48

Коэффициент P/E

FSG.L:

7.30

MUT.L:

6.31

Коэффициент PEG

FSG.L:

0.32

MUT.L:

0.42

Коэффициент P/S

FSG.L:

1.64

MUT.L:

5.74

Коэффициент P/B

FSG.L:

5.77

MUT.L:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

FSG.L:

£309.00M

MUT.L:

£160.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSG.L:

£284.24M

MUT.L:

£158.43M

EBITDA (12 мес.)

FSG.L:

£99.10M

MUT.L:

£125.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foresight Group Holdings Limited

Murray Income Trust

Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с FNX.LFSG.L с PCFT.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с LIIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с USLMFSG.L с CL
Часто сравнивают с MUT.L:
MUT.L с MYI.LMUT.L с MNG.LMUT.L с IUKD.LMUT.L с BUT.LMUT.L с MRCH.LMUT.L с VWRP.LMUT.L с HMWO.L

Доходность на риск

FSG.L vs. MUT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MUT.L
Ранг доходности на риск MUT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUT.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUT.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUT.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUT.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUT.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSG.L c MUT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Murray Income Trust (MUT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSG.LMUT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.10

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.61

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.20

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.70

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSG.L vs. MUT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSG.L на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа MUT.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSG.L и MUT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSG.LMUT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.10

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.30

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FSG.L и MUT.L

Максимальная просадка FSG.L за все время составила -40.89%, что меньше максимальной просадки MUT.L в -73.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSG.L и MUT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSG.LMUT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-73.11%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-11.63%

-16.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-13.20%

-27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-18.15%

-22.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-4.49%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-10.37%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

3.76%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSG.L и MUT.L

Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Murray Income Trust (MUT.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSG.LMUT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.98%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

9.91%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

12.68%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.61%

101.30%

-63.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

72.87%

-35.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSG.L и MUT.L

Дивидендная доходность FSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности MUT.L в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.71%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUT.L
Murray Income Trust		4.28%4.38%4.71%4.48%76.11%3.29%4.63%3.82%4.57%4.23%4.45%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSG.L и MUT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foresight Group Holdings Limited и Murray Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.53M
77.75M
(FSG.L) Общая выручка
(MUT.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSG.L и MUT.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foresight Group Holdings Limited и Murray Income Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
85.0%90.0%95.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
83.8%
97.9%
Активы портфеля
FSG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 68.31M при выручке в 81.53M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

MUT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murray Income Trust сообщила о валовой прибыли в 76.10M при выручке в 77.75M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

FSG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.48M при выручке в 81.53M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

MUT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murray Income Trust сообщила об операционной прибыли в 75.14M при выручке в 77.75M, что соответствует операционной рентабельности 96.6%.

FSG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 18.39M при выручке в 81.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

MUT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murray Income Trust сообщила о чистой прибыли в 73.75M при выручке в 77.75M, что соответствует чистой рентабельности 94.9%.

Часто задаваемые вопросы

FSG.L and MUT.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSG.L и MUT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор