PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSG.L с FNX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSG.L с FNX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSG.L (Foresight Group Holdings Limited) and FNX.L (Fonix Mobile plc) are both stocks. FSG.L operates in Asset Management (Financial Services), while FNX.L operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FSG.L returned 3.79%/yr vs 4.67%/yr for FNX.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSG.L и FNX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Fonix Mobile plc (FNX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSG.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FNX.L с доходностью -8.85%.

FSG.L

1 день
0.93%
1 месяц
9.00%
С начала года
3.29%
6 месяцев
8.86%
1 год
14.60%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

FNX.L

1 день
-0.99%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-8.85%
6 месяцев
-18.09%
1 год
-29.43%
3 года*
-4.92%
5 лет*
4.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSG.L и FNX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		3.29%10.74%-0.12%3.49%2.33%-3.93%
FNX.L
Fonix Mobile plc		-8.85%-17.94%-9.66%19.25%35.58%23.00%

Correlation

The correlation between FSG.L and FNX.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSG.L:

£507.89M

FNX.L:

£150.08M

EPS

FSG.L:

£0.60

FNX.L:

£0.22

Коэффициент P/E

FSG.L:

7.30

FNX.L:

6.75

Коэффициент PEG

FSG.L:

0.32

FNX.L:

0.40

Коэффициент P/S

FSG.L:

1.64

FNX.L:

0.99

Коэффициент P/B

FSG.L:

5.77

FNX.L:

13.81

Общая выручка (12 мес.)

FSG.L:

£309.00M

FNX.L:

£151.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

FSG.L:

£284.24M

FNX.L:

£35.81M

EBITDA (12 мес.)

FSG.L:

£99.10M

FNX.L:

£30.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foresight Group Holdings Limited

Fonix Mobile plc

Часто сравнивают с FSG.L:
FSG.L с MUT.LFSG.L с PCFT.LFSG.L с ISP.MIFSG.L с LIIFSG.L с ENEL.MIFSG.L с USLMFSG.L с CL
Часто сравнивают с FNX.L:
FNX.L с CER.LFNX.L с PCFT.LFNX.L с LIIFNX.L с USLMFNX.L с TPLFNX.L с ENEL.MIFNX.L с ISP.MI

Доходность на риск

FSG.L vs. FNX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSG.L
Ранг доходности на риск FSG.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSG.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSG.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNX.L
Ранг доходности на риск FNX.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSG.L c FNX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) и Fonix Mobile plc (FNX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSG.LFNX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.82

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
-1.19

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

-0.86

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.52

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSG.L vs. FNX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSG.L на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа FNX.L равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSG.L и FNX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSG.LFNX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.82

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.32

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FSG.L и FNX.L

Максимальная просадка FSG.L за все время составила -40.89%, примерно равная максимальной просадке FNX.L в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSG.L и FNX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSG.LFNX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-42.59%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.42%

-34.15%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.89%

-42.59%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-42.59%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-40.20%

+28.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-14.70%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

19.36%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSG.L и FNX.L

Текущая волатильность для Foresight Group Holdings Limited (FSG.L) составляет 6.47%, в то время как у Fonix Mobile plc (FNX.L) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что FSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSG.LFNX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.99%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

29.82%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

35.69%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.61%

37.35%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

38.14%

-0.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSG.L и FNX.L

Дивидендная доходность FSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности FNX.L в 5.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
FNX.L
Fonix Mobile plc		5.98%7.00%3.81%2.90%2.99%3.14%
FSG.L
Foresight Group Holdings Limited		5.71%5.63%5.40%4.66%3.17%0.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSG.L и FNX.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foresight Group Holdings Limited и Fonix Mobile plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
81.53M
42.33M
(FSG.L) Общая выручка
(FNX.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSG.L и FNX.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Foresight Group Holdings Limited и Fonix Mobile plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
83.8%
23.5%
Активы портфеля
FSG.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 68.31M при выручке в 81.53M, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

FNX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fonix Mobile plc сообщила о валовой прибыли в 9.94M при выручке в 42.33M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.

FSG.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.48M при выручке в 81.53M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

FNX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fonix Mobile plc сообщила об операционной прибыли в 7.63M при выручке в 42.33M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

FSG.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Foresight Group Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 18.39M при выручке в 81.53M, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

FNX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fonix Mobile plc сообщила о чистой прибыли в 6.11M при выручке в 42.33M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.

Часто задаваемые вопросы

FSG.L and FNX.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSG.L и FNX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор