PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с USVM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FSEV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. FSEV is actively managed, while USVM is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

USVM

1 день
-0.62%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
13.99%
С начала года
21.14%
1 год
33.28%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
Всё время*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и USVM

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.17%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		8.40%

Correlation

The correlation between FSEV and USVM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.94

Сравнение распределения секторов FSEV и USVM

Секторы
FSEV
USVM

Финансовые услуги

27.7%
24.6%

Промышленность

13.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.3%

Здравоохранение

10.3%
12.6%

Технологии

10.1%
9.6%

Недвижимость

7.9%
9.4%

Энергетика

6.0%
5.0%

Сырьевые материалы

4.0%
1.7%

Коммунальные услуги

3.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.6%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
USVM
24.6%

Промышленность

FSEV
13.8%
USVM
10.8%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
USVM
12.3%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
USVM
12.6%

Технологии

FSEV
10.1%
USVM
9.6%

Недвижимость

FSEV
7.9%
USVM
9.4%

Энергетика

FSEV
6.0%
USVM
5.0%

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
USVM
1.7%

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
USVM
7.3%

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
USVM
3.0%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
USVM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с ONEQFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с CALFFSEV с ECML
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVM

Доходность на риск

FSEV vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.00

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.15

—

FSEV vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и USVM

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-42.38%

+38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.90%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-7.79%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и USVM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.62%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

14.69%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

19.49%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

21.89%

-6.50%

Сравнение комиссий FSEV и USVM

FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и USVM

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности USVM в 1.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.82%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSEV and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.27% for FSEV.

FSEV is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Victory Capital. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.29% for USVM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор