PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSEV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEV с FDVV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FSEV (Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FSEV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FSEV is actively managed, while FDVV is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEV charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FSEV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSEV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FDVV

1 день
-0.64%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
8.89%
С начала года
10.76%
1 год
19.37%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
Всё время*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEV и FDVV

2026 (YTD)
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		6.17%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		6.59%

Correlation

The correlation between FSEV and FDVV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.55

Сравнение распределения секторов FSEV и FDVV

Секторы
FSEV
FDVV

Финансовые услуги

27.7%
18.5%

Промышленность

13.8%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.4%

Здравоохранение

10.3%
3.3%

Технологии

10.1%
28.1%

Недвижимость

7.9%
10.0%

Энергетика

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.7%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
11.0%

Финансовые услуги

FSEV
27.7%
FDVV
18.5%

Промышленность

FSEV
13.8%
FDVV
3.2%

Потребительский циклический сектор

FSEV
10.5%
FDVV
13.4%

Здравоохранение

FSEV
10.3%
FDVV
3.3%

Технологии

FSEV
10.1%
FDVV
28.1%

Недвижимость

FSEV
7.9%
FDVV
10.0%

Энергетика

FSEV
6.0%
FDVV

-

Сырьевые материалы

FSEV
4.0%
FDVV

-

Коммунальные услуги

FSEV
3.7%
FDVV
9.1%

Коммуникационные услуги

FSEV
2.6%
FDVV
3.4%

Потребительский защитный сектор

FSEV
2.0%
FDVV
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FSEV:
FSEV с AVUVFSEV с ONEQFSEV с FESMFSEV с FBNDFSEV с BSVOFSEV с CALFFSEV с ECML
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FSEV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSEVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.60

—

FSEV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSEV и FDVV

Максимальная просадка FSEV за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSEVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.16%

-40.25%

+36.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.42%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.77%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSEV и FDVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSEVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

10.18%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.67%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.92%

-1.53%

Сравнение комиссий FSEV и FDVV

FSEV берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEV и FDVV

Дивидендная доходность FSEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FDVV в 2.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.80%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FSEV
Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF		0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSEV and FDVV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSEV is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSEV is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for FDVV.

FDVV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.27% for FSEV.

FSEV is categorized as Small Cap Value Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for FSEV and 0.29% for FDVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор