Сравнение FSEP с QDTE
FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FSEP is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. FSEP is passively managed, while QDTE is actively managed. Over the past year, FSEP returned 14.95% vs 31.05% for QDTE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности FSEP и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.21%.
FSEP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEP и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 5.76% | 12.83% | 9.19% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.21% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between FSEP and QDTE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between FSEP and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEP vs. QDTE — Ранг доходности на риск
FSEP
QDTE
Сравнение FSEP c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEP | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.06 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.31 | 11.78 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEP и QDTE
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEP | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -22.86% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -10.20% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.90% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -3.13% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.64% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и QDTE
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 2.19%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEP | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 8.57% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 13.27% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.59% | 16.66% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 18.97% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 18.97% | -8.45% |
Сравнение комиссий FSEP и QDTE
FSEP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и QDTE
FSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
FSEP and QDTE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (8.57%) compared to FSEP (2.19%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 31.05% vs 14.95% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 31.05% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 0.00% for FSEP.
FSEP is categorized as Options Trading, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: FT Vest and Roundhill. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.97% for QDTE.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEP и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор