Сравнение FSEP с FEBP
FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. FSEP is passively managed, while FEBP is actively managed. Over the past year, FSEP returned 14.69% vs 15.52% for FEBP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSEP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности FSEP и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEP показывает доходность 7.54%, а FEBP немного ниже – 7.42%.
FSEP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEP и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 7.54% | 12.83% | 12.23% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 7.42% | 12.06% | 11.40% |
Correlation
The correlation between FSEP and FEBP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FSEP and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEP vs. FEBP — Ранг доходности на риск
FSEP
FEBP
Сравнение FSEP c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEP | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.53 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 13.55 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEP и FEBP
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEP | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -12.11% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -6.16% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.21% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.91% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и FEBP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) составляет 1.82%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что FSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEP | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 8.11% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 9.72% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 10.53% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.23% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 10.23% | +0.25% |
Сравнение комиссий FSEP и FEBP
FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и FEBP
Ни FSEP, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSEP and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (8.11%) compared to FSEP (1.82%). In terms of maximum drawdown, FSEP dropped -13.79% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, FEBP leads with 15.52% vs 14.69% for FSEP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FSEP has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBP has performed better with a 15.52% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for FSEP.
FSEP and FEBP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for FSEP and 0.50% for FEBP.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEP и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор