Сравнение FSEP с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
FSEP и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEP и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEP и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | -2.03% | 12.83% | 13.98% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEP показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
FSEP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEP и AJAN
FSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
FSEP vs. AJAN — Ранг доходности на риск
FSEP
AJAN
Сравнение FSEP c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEP | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.77 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.56 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.34 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEP | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.53 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FSEP и AJAN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEP и AJAN
Ни FSEP, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FSEP и AJAN
Максимальная просадка FSEP за все время составила -13.79%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEP и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEP | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -4.11% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -3.34% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -1.46% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.30% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.63% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEP и AJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEP | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.38% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 1.72% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 4.42% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 3.86% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 3.86% | +6.78% |