Сравнение FSENX с ROBO
FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both funds - FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 10 years, FSENX returned 9.62%/yr vs 12.84%/yr for ROBO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности FSENX и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.84% соответственно.
FSENX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 35.25%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 51.79%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 9.62%
ROBO
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам FSENX и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 35.25% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 19.74% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
Correlation
The correlation between FSENX and ROBO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between FSENX and ROBO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSENX vs. ROBO — Ранг доходности на риск
FSENX
ROBO
Сравнение FSENX c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSENX | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 2.63 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.17 | 10.34 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSENX | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.91 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.24 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FSENX и ROBO
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSENX | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -43.65% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -17.35% | +7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -27.92% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -43.65% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | -43.65% | -28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.14% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -12.92% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.41% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и ROBO
Текущая волатильность для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) составляет 6.88%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FSENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSENX | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 9.17% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 19.11% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 23.91% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.29% | 23.79% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 23.24% | +7.71% |
Сравнение комиссий FSENX и ROBO
FSENX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и ROBO
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ROBO в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.58% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FSENX and ROBO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBO has higher volatility (9.17%) compared to FSENX (6.88%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs ROBO's -43.65%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSENX и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор