PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с FSDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSENX returned 9.68%/yr vs 15.44%/yr for FSDAX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.74%/yr for FSDAX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 35.02%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции FSENX уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: 9.68% против 15.44% соответственно.

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и FSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%

Correlation

The correlation between FSENX and FSDAX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1984 г.

0.48

The correlation between FSENX and FSDAX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

FSENX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
1.28

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.88

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

1.67

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

4.87

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.28

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FSDAX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-60.59%

-15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-16.13%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-16.13%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-22.84%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-47.08%

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.26%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-10.45%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.52%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FSDAX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеют волатильность 7.60% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.45%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

18.25%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

21.08%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

20.42%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

22.35%

+8.61%

Сравнение комиссий FSENX и FSDAX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSDAX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FSDAX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FSDAX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and FSDAX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.60%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FSDAX's -60.59%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор