PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSENX с FJRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSENX с FJRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FJRLX (Fidelity Limited Term Bond Fund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FJRLX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSENX returned 9.68%/yr vs 2.40%/yr for FJRLX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.45%/yr for FJRLX.

Доходность

Сравнение доходности FSENX и FJRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSENX показывает доходность 35.02%, что значительно выше, чем у FJRLX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции FSENX превзошли акции FJRLX по среднегодовой доходности: 9.68% против 2.40% соответственно.

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%

FJRLX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.60%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSENX и FJRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		0.71%6.70%4.92%6.26%-6.22%-1.46%5.16%6.04%0.71%1.89%

Correlation

The correlation between FSENX and FJRLX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2013 г.

-0.12

The correlation between FSENX and FJRLX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Limited Term Bond Fund

Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY
Часто сравнивают с FJRLX:
FJRLX с FSHBXFJRLX с FNBFJRLX с FZOMXFJRLX с FIKRXFJRLX с FTBFXFJRLX с FBNDFJRLX с SHY

Доходность на риск

FSENX vs. FJRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FJRLX
Ранг доходности на риск FJRLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJRLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJRLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJRLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJRLX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSENX c FJRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSENXFJRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.15

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.75

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

2.84

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

10.78

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSENX vs. FJRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSENX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJRLX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSENX и FJRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSENXFJRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.00

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.03

-0.71

Просадки

Сравнение просадок FSENX и FJRLX

Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FJRLX в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FJRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSENXFJRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-9.89%

-66.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-1.63%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.85%

-1.63%

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.02%

-9.71%

-18.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.11%

-9.89%

-62.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.26%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-1.34%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

0.43%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSENX и FJRLX

Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Fidelity Limited Term Bond Fund (FJRLX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSENXFJRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

0.74%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

1.62%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

2.15%

+17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.26%

2.76%

+24.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

2.41%

+28.55%

Сравнение комиссий FSENX и FJRLX

FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FJRLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSENX и FJRLX

Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FJRLX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJRLX
Fidelity Limited Term Bond Fund		4.08%3.93%3.36%2.38%1.26%1.25%2.38%2.44%2.29%1.79%1.88%1.60%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FSENX and FJRLX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.60%) compared to FJRLX (0.74%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FJRLX's -9.89%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSENX и FJRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор