Сравнение FSENX с FADMX
FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both mutual funds - FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FADMX is a Multisector Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSENX returned 25.53%/yr vs 2.91%/yr for FADMX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FSENX charges 0.77%/yr vs 0.64%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности FSENX и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSENX показывает доходность 37.97%, что значительно выше, чем у FADMX с доходностью 2.94%.
FSENX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 37.97%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 25.53%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 8.26%
FADMX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSENX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 37.97% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -28.28% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 2.94% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Correlation
The correlation between FSENX and FADMX is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between FSENX and FADMX shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSENX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FSENX
FADMX
Сравнение FSENX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSENX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.48 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.36 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSENX и FADMX
Максимальная просадка FSENX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSENX и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSENX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.24% | -15.98% | -60.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -2.62% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.85% | -3.63% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.02% | -15.98% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.57% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -3.01% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 0.69% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSENX и FADMX
Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FSENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSENX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 1.19% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 3.29% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 3.80% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 4.58% | +22.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 4.76% | +26.05% |
Сравнение комиссий FSENX и FADMX
FSENX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSENX и FADMX
Дивидендная доходность FSENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FADMX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.55% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FSENX and FADMX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (5.99%) compared to FADMX (1.19%). In terms of maximum drawdown, FSENX dropped -76.24% vs FADMX's -15.98%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSENX и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор