PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с WTBN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с WTBN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN).

FSEC и WTBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. WTBN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bianco Research Fixed Income Total Return Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и WTBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и WTBN

2026 (YTD)202520242023
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%0.53%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		-0.23%6.90%2.26%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у WTBN с доходностью -0.23%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

WTBN

1 день
0.33%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

WisdomTree Bianco Total Return Fund

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с WTBN:
WTBN с VPLSWTBN с JPLDWTBN с PIFIWTBN с BFIXWTBN с DHSWTBN с WTVWTBN с DGRW

Сравнение комиссий FSEC и WTBN

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WTBN в 0.59%.

WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

FSEC vs. WTBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WTBN
Ранг доходности на риск WTBN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTBN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTBN: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTBN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTBN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTBN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c WTBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECWTBNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.00

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.67

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

5.27

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. WTBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTBN равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и WTBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECWTBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.86

-0.81

Корреляция

Корреляция между FSEC и WTBN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и WTBN

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности WTBN в 3.90%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
WTBN
WisdomTree Bianco Total Return Fund		3.90%4.13%3.47%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и WTBN

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки WTBN в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и WTBN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECWTBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-4.08%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.54%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.72%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-1.10%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.80%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и WTBN

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECWTBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

2.39%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.16%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.58%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

4.58%

+2.10%