Сравнение FSEC с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
FSEC и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.16% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и VUSB
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%.
Доходность на риск
FSEC vs. VUSB — Ранг доходности на риск
FSEC
VUSB
Сравнение FSEC c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 5.84 | -5.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 9.33 | -8.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.86 | -1.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 9.75 | -8.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 50.27 | -46.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 5.84 | -5.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 4.00 | -3.95 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и VUSB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и VUSB
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности VUSB в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и VUSB
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -1.79% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -0.46% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.12% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -0.28% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.09% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и VUSB
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.37% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 0.49% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 0.77% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 0.83% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 0.83% | +5.85% |