Сравнение VUSB с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
VUSB и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 4.65% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и VGUS
VUSB берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. VGUS — Ранг доходности на риск
VUSB
VGUS
Сравнение VUSB c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.84 | 11.39 | -5.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.33 | 31.34 | -22.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 8.64 | -5.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 55.20 | -45.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.27 | 367.74 | -317.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 11.39 | -5.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 11.78 | -7.77 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и VGUS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и VGUS
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VGUS в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и VGUS
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.07% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -0.07% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.01% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и VGUS
Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.07% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.16% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 0.35% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.35% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.35% | +0.48% |