PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с USDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).

FSEC и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и USDX

2026 (YTD)20252024
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%4.19%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.87%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Сравнение комиссий FSEC и USDX

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

FSEC vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

3.26

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

5.09

-4.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.83

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

6.24

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

33.37

-29.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.26

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

4.44

-4.38

Корреляция

Корреляция между FSEC и USDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и USDX

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности USDX в 5.62%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и USDX

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-0.94%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-0.94%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-0.06%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.18%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и USDX

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

0.48%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

1.39%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

1.78%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

1.57%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

1.57%

+5.11%