Сравнение FSEC с USDX
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FSEC returned 6.43% vs 5.97% for USDX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.79%.
FSEC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEC и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.86% | 8.33% | 4.19% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.79% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between FSEC and USDX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. USDX — Ранг доходности на риск
FSEC
USDX
Сравнение FSEC c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.77 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 6.40 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 43.95 | -36.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.11 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 3.96 | -3.89 |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и USDX
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -0.94% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -0.94% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.64% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.06% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.14% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и USDX
Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.98% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.73% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 1.93% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 1.68% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.68% | +4.93% |
Сравнение комиссий FSEC и USDX
FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и USDX
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности USDX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.44% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.90% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and USDX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSEC has higher volatility (1.49%) compared to USDX (0.98%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, FSEC leads with 6.43% vs 5.97% for USDX. On fees, FSEC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, USDX has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEC has performed better with a 6.43% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 4.44% for FSEC.
They also come from different issuers: Fidelity and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор