PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSEC с DMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSEC returned 4.79%/yr vs 4.62%/yr for DMBS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у DMBS с доходностью 0.51%.

FSEC

1 день
-0.27%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.85%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

DMBS

1 день
-0.20%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
6.86%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSEC и DMBS

2026 (YTD)202520242023
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.70%8.33%2.40%1.60%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.51%8.54%2.09%1.31%

Correlation

The correlation between FSEC and DMBS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between FSEC and DMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с AGGFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с JBND
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с DCREDMBS с JBNDDMBS с DCMTDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с CLOI

Доходность на риск

FSEC vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECDMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.65

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.49

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.15

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

7.62

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.62

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FSEC и DMBS

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и DMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSECDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-8.14%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.20%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-7.24%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.59%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-1.70%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и DMBS

Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.50%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSECDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.61%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.02%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

4.18%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

6.28%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

6.28%

+0.33%

Сравнение комиссий FSEC и DMBS

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и DMBS

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности DMBS в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.12%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.45%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FSEC and DMBS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMBS has higher volatility (1.61%) compared to FSEC (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs DMBS's -8.14%.

On 3-year performance, FSEC leads with 4.79% vs 4.62% for DMBS. On fees, FSEC is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSEC has performed better with a 4.79% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEC is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.

DMBS has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.45% for FSEC.

They also come from different issuers: Fidelity and DoubleLine. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.49% for DMBS.

DMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSEC и DMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор