Сравнение FSEAX с XOM

С начала года, FSEAX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции FSEAX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.74% против 11.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEAX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEAX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSEAX и XOM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XOM в 2.51%

Максимальная просадка FSEAX за все время составила -65.59%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEAX и XOM.

Fidelity Emerging Asia Fund (FSEAX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что FSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.