PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с XME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDPX и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		4.31%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 8.22% против 19.54% соответственно.

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%

XME

1 день
4.40%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.31%
6 месяцев
16.12%
1 год
93.75%
3 года*
27.50%
5 лет*
22.88%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий FSDPX и XME

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

FSDPX vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.63

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.07

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.05

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

11.64

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.63

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.27

Корреляция

Корреляция между FSDPX и XME составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и XME

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и XME

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDPXXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-85.89%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-22.60%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-37.27%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-61.69%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-17.77%

+10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-44.45%

+33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

7.87%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и XME

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.64%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDPXXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

11.55%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

28.02%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

35.81%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

32.46%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

32.98%

-11.34%