PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDPX с XME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 20.21%/yr for XME. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FSDPX charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 16.72%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 8.34% против 20.21% соответственно.

FSDPX

1 день
1.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
16.72%
6 месяцев
19.75%
1 год
22.77%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.34%

XME

1 день
-3.24%
1 месяц
9.89%
С начала года
24.13%
6 месяцев
29.19%
1 год
103.84%
3 года*
40.26%
5 лет*
23.59%
10 лет*
20.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDPX и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.72%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.13%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between FSDPX and XME is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.80

The correlation between FSDPX and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

FSDPX vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.02

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.44

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.62

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.75

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.02

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и XME

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDPXXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-85.89%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-22.60%

+10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-30.47%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-37.27%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-61.69%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.24%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-44.14%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

8.87%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и XME

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.36%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDPXXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

12.42%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

26.73%

-12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

34.65%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

32.54%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

32.84%

-11.14%

Сравнение комиссий FSDPX и XME

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и XME

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности XME в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.81%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FSDPX and XME have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.42%) compared to FSDPX (6.36%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs XME's -85.89%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDPX и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор