PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDPX с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDPX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		9.58%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.22% против 18.85% соответственно.

FSDPX

1 день
0.35%
1 месяц
-7.63%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.12%
1 год
20.48%
3 года*
7.08%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.22%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FSKAXFSDPX с FBGRX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FSDPX и QQQ

FSDPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FSDPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.63

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.88

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

6.95

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSDPX и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и QQQ

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		1.77%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и QQQ

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDPXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-82.97%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.62%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-35.12%

+9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-35.12%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-8.98%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-32.99%

+21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.41%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и QQQ

Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.64% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDPXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.51%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

12.77%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

22.67%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

22.39%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

22.25%

-0.61%