PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDPX с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDPX с FSDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both mutual funds - FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSDPX returned 8.34%/yr vs 15.44%/yr for FSDAX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSDPX и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции FSDPX уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: 8.34% против 15.44% соответственно.

FSDPX

1 день
1.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
16.72%
6 месяцев
19.75%
1 год
22.77%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.34%

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDPX и FSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.72%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%

Correlation

The correlation between FSDPX and FSDAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1986 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FSDPX and FSDAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Materials Portfolio

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

FSDPX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDPX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDPXFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.28

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.88

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.67

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

4.87

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDPX vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDPX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDPX и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDPXFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.80

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FSDPX и FSDAX

Максимальная просадка FSDPX за все время составила -64.19%, что больше максимальной просадки FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDPX и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDPXFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.19%

-60.59%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-16.13%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.13%

-16.13%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-22.84%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.89%

-47.08%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.26%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.45%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

5.52%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDPX и FSDAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) составляет 6.36%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FSDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDPXFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.45%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

18.25%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

21.08%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.42%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

22.35%

-0.65%

Сравнение комиссий FSDPX и FSDAX

И FSDPX, и FSDAX имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDPX и FSDAX

Дивидендная доходность FSDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FSDAX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.81%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%

Часто задаваемые вопросы

FSDPX and FSDAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to FSDPX (6.36%). In terms of maximum drawdown, FSDPX dropped -64.19% vs FSDAX's -60.59%.

FSDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDPX и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор