PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDIX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

FSDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		3.35%6.52%11.52%9.45%-9.84%19.03%11.23%22.50%-4.33%11.23%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSDIX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FSDIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.58% против 4.99% соответственно.

FSDIX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.65%
С начала года
3.35%
6 месяцев
-0.38%
1 год
8.54%
3 года*
9.57%
5 лет*
6.48%
10 лет*
8.58%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с FSDIX:
FSDIX с SCHDFSDIX с FEQIXFSDIX с FDVVFSDIX с FXAIXFSDIX с VDIGXFSDIX с FSRRXFSDIX с SPY
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CSIFXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий FSDIX и BERIX

FSDIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

FSDIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDIX
Ранг доходности на риск FSDIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDIXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.54

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

3.26

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

4.62

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

17.20

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.54

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.84

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.07

-0.56

Корреляция

Корреляция между FSDIX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDIX и BERIX

Дивидендная доходность FSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDIX
Fidelity Strategic Dividend & Income Fund		1.74%1.80%5.27%5.71%4.23%8.43%5.67%6.68%8.19%6.57%4.92%6.38%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FSDIX и BERIX

Максимальная просадка FSDIX за все время составила -58.92%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDIX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.92%

-20.34%

-38.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-2.95%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-15.73%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.99%

-20.34%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.25%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-2.60%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.79%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDIX и BERIX

Fidelity Strategic Dividend & Income Fund (FSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

1.47%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

4.28%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

5.38%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

5.94%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

6.00%

+6.55%