PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с FFNOX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FFNOX (Fidelity Multi-Asset Index Fund) are both mutual funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while FFNOX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.96%/yr vs 11.23%/yr for FFNOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.11%/yr for FFNOX.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 15.96% против 11.23% соответственно.

FSDAX

1 день
5.04%
1 месяц
6.21%
С начала года
10.72%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.26%
3 года*
28.86%
5 лет*
16.94%
10 лет*
15.96%

FFNOX

1 день
2.29%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.17%
1 год
23.58%
3 года*
17.14%
5 лет*
8.95%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и FFNOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		10.72%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		9.53%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%

Correlation

The correlation between FSDAX and FFNOX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1999 г.

0.76

The correlation between FSDAX and FFNOX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с VOOFFNOX с FZROXFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX

Доходность на риск

FSDAX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSDAXFFNOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.92

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.67

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.64

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

11.26

-5.86

FSDAX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FFNOX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FFNOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-49.84%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-8.60%

-7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.10%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.48%

-26.04%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-29.93%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-1.83%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-8.69%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.01%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FFNOX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.83%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

9.79%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.00%

11.81%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

13.86%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

14.61%

+7.83%

Сравнение комиссий FSDAX и FFNOX

FSDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FFNOX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FFNOX в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		2.35%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.06%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and FFNOX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (9.17%) compared to FFNOX (4.83%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FFNOX's -49.84%.

FFNOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FFNOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор