PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с FBGRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 21.88%/yr for FBGRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.44% против 21.88% соответственно.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

FBGRX

1 день
0.76%
1 месяц
9.10%
С начала года
18.56%
6 месяцев
19.76%
1 год
44.98%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.08%
10 лет*
21.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.56%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Correlation

The correlation between FSDAX and FBGRX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г.

0.68

The correlation between FSDAX and FBGRX shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FSDAX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.67

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.41

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.67

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

15.56

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.67

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FBGRX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-58.64%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-12.65%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-27.07%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-43.08%

+20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-43.08%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

0.00%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-12.53%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

2.98%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FBGRX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.14%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

13.00%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

17.44%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

24.88%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

23.69%

-1.34%

Сравнение комиссий FSDAX и FBGRX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FBGRX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FBGRX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.60%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and FBGRX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to FBGRX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор