Сравнение FSDAX с DIVO
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both funds - FSDAX is a Aerospace & Defense fund actively managed by Fidelity, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, FSDAX returned 16.94%/yr vs 10.91%/yr for DIVO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.43%.
FSDAX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 15.96%
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSDAX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 10.72% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Correlation
The correlation between FSDAX and DIVO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between FSDAX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
FSDAX
DIVO
Сравнение FSDAX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.12 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 11.23 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и DIVO
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -30.04% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -5.95% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -12.12% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.48% | -13.72% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -0.19% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -2.61% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 1.65% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и DIVO
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 2.71% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 7.13% | +11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 9.20% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 11.97% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 14.83% | +7.61% |
Сравнение комиссий FSDAX и DIVO
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и DIVO
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DIVO в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.06% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSDAX and DIVO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSDAX has higher volatility (9.17%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs DIVO's -30.04%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор