Сравнение FSCSX с USAC
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) is Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while USAC (USA Compression Partners, LP) is a stock. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.09%/yr vs 19.04%/yr for USAC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и USAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции FSCSX уступали акциям USAC по среднегодовой доходности: 16.09% против 19.04% соответственно.
FSCSX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 16.09%
USAC
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- 21.00%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 22.62%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам FSCSX и USAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -13.54% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
USAC USA Compression Partners, LP | 21.00% | 6.38% | 12.67% | 28.80% | 25.91% | 45.90% | -10.09% | 57.91% | -11.29% | 8.05% |
Correlation
The correlation between FSCSX and USAC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2013 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and USAC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. USAC — Ранг доходности на риск
FSCSX
USAC
Сравнение FSCSX c USAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCSX | USAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.29 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.45 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и USAC
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и USAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -78.96% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -11.78% | -22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -24.35% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -24.39% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -78.96% | +41.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -11.78% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -12.70% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.37% | 4.41% | +10.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и USAC
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с USA Compression Partners, LP (USAC) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | USAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 10.01% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 18.85% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 25.50% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 28.45% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 42.80% | -18.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и USAC
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.23%, что больше доходности USAC в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 23.23% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
USAC USA Compression Partners, LP | 7.86% | 9.13% | 8.91% | 9.20% | 10.75% | 12.03% | 15.44% | 11.58% | 16.18% | 12.70% | 12.14% | 18.06% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and USAC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.57%) compared to USAC (10.01%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs USAC's -78.96%.
USAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и USAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор