PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSCSX с FDCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCSX с FDCAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity, while FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSCSX returned 16.29%/yr vs 16.35%/yr for FDCAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCSX charges 0.67%/yr vs 0.84%/yr for FDCAX.

Доходность

Сравнение доходности FSCSX и FDCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCSX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у FDCAX с доходностью 15.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCSX имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции FDCAX немного впереди с 16.35%.

FSCSX

1 день
0.05%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
-3.54%
С начала года
-9.89%
1 год
-9.71%
3 года*
9.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
16.29%

FDCAX

1 день
0.43%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
11.53%
С начала года
15.69%
1 год
27.50%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.62%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCSX и FDCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-9.89%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		15.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%

Correlation

The correlation between FSCSX and FDCAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 1986 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FSCSX and FDCAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Fidelity Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX
Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с FXAIXFDCAX с VOOFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с FCPGXFDCAX с SCHD

Доходность на риск

FSCSX vs. FDCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCSX c FDCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSXFDCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.75

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.35

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.52

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

10.27

-10.84

FSCSX vs. FDCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCSX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FDCAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCSX и FDCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCSX и FDCAX

Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что больше максимальной просадки FDCAX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и FDCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSXFDCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.66%

-58.53%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.24%

-11.06%

-23.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

-29.68%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-29.68%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.06%

-33.06%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.04%

-1.75%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.23%

-9.89%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

2.71%

+13.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCSX и FDCAX

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSXFDCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

5.39%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.98%

13.00%

+12.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

15.96%

+13.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

21.15%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

20.61%

+4.07%

Сравнение комиссий FSCSX и FDCAX

FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FDCAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCSX и FDCAX

Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.29%, что больше доходности FDCAX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		6.88%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		22.29%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FSCSX and FDCAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCSX has higher volatility (7.81%) compared to FDCAX (5.39%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs FDCAX's -58.53%.

FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCSX и FDCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор