Сравнение FSCSX с BOGSX
FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) and BOGSX (Black Oak Emerging Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FSCSX returned 17.45%/yr vs 17.86%/yr for BOGSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FSCSX charges 0.67%/yr vs 1.03%/yr for BOGSX.
Доходность
Сравнение доходности FSCSX и BOGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCSX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 43.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCSX имеют среднегодовую доходность 17.45%, а акции BOGSX немного впереди с 17.86%.
FSCSX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.97%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 0.99%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 17.45%
BOGSX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 43.19%
- 6 месяцев
- 42.65%
- 1 год
- 62.39%
- 3 года*
- 25.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 17.86%
Сравнение доходности по годам FSCSX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -1.64% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 43.19% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Correlation
The correlation between FSCSX and BOGSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between FSCSX and BOGSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCSX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
FSCSX
BOGSX
Сравнение FSCSX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCSX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 5.90 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 20.24 | -20.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCSX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 3.03 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.11 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FSCSX и BOGSX
Максимальная просадка FSCSX за все время составила -64.66%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCSX и BOGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCSX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.66% | -92.80% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -11.04% | -23.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -24.78% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -33.93% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.06% | -33.93% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | 0.00% | -7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -58.96% | +45.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 3.21% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCSX и BOGSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCSX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 6.71% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 16.73% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 21.46% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 25.22% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 24.61% | -0.04% |
Сравнение комиссий FSCSX и BOGSX
FSCSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCSX и BOGSX
Дивидендная доходность FSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.42%, что больше доходности BOGSX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 4.02% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 20.42% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSCSX and BOGSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (11.05%) compared to BOGSX (6.71%). In terms of maximum drawdown, FSCSX dropped -64.66% vs BOGSX's -92.80%.
BOGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCSX и BOGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор