PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCS с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCS и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и VFMV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
-1.07%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.17%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.


FSCS

1 день
0.26%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-2.67%
1 год
2.10%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.05%
10 лет*

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust SMID Capital Strength ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий FSCS и VFMV

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

FSCS vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1717
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCSVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.63

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.94

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.80

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

3.69

-2.84

FSCS vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCSVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.63

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSCS и VFMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и VFMV

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VFMV в 2.04%


TTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и VFMV

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCSVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-33.64%

-9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.63%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-15.41%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.26%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-3.69%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.09%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и VFMV

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.55% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCSVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.43%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

6.62%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.28%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

11.77%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

14.34%

+7.00%