Сравнение FSCS с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
FSCS и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCS и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.17% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
FSCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и VFMV
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
FSCS vs. VFMV — Ранг доходности на риск
FSCS
VFMV
Сравнение FSCS c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 3.69 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.63 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и VFMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и VFMV
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и VFMV
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -33.64% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -9.63% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -15.41% | -5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -4.26% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.69% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.09% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и VFMV
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.55% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.43% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.62% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 12.28% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 11.77% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 14.34% | +7.00% |