Сравнение FSCS с FMTM
FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while FMTM is a Momentum fund. FSCS is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, FSCS returned -0.14% vs 63.73% for FMTM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
FSCS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.02% | 4.73% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 27.90% |
Correlation
The correlation between FSCS and FMTM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FSCS
FMTM
Сравнение FSCS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.28 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 20.65 | -20.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.81 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.36 | -1.97 |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и FMTM
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -12.12% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -12.12% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -0.26% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -1.88% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.10% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и FMTM
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 2.96%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.45% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 17.84% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 22.83% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 22.91% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.91% | -1.71% |
Сравнение комиссий FSCS и FMTM
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и FMTM
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FMTM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
FSCS and FMTM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.45%) compared to FSCS (2.96%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.73% vs -0.14% for FSCS. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.73% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.
FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.23% for FMTM.
FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCS и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор