PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCRX с VSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCRX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

FSCRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 сент. 2000 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCRX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCRX и VSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		-1.76%10.89%2.75%21.28%-16.68%35.66%6.87%27.31%-14.06%7.71%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSCRX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции FSCRX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.40% против 10.51% соответственно.

FSCRX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.32%
1 год
15.03%
3 года*
8.83%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.40%

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Discovery Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с FSCRX:
FSCRX с PRNHXFSCRX с DFSCXFSCRX с NSVAXFSCRX с GCSIXFSCRX с GSITXFSCRX с QQQFSCRX с FJACX
Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий FSCRX и VSCPX

FSCRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

FSCRX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCRX
Ранг доходности на риск FSCRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCRX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCRXVSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.91

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.96

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCRX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCRX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCRX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCRXVSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.91

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSCRX и VSCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCRX и VSCPX

Дивидендная доходность FSCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCRX
Fidelity Small Cap Discovery Fund		14.96%14.70%13.03%4.44%11.56%6.12%2.79%7.46%35.48%13.68%0.44%7.28%
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FSCRX и VSCPX

Максимальная просадка FSCRX за все время составила -56.27%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCRX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCRXVSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-41.81%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-14.29%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.13%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.06%

-41.81%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.11%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.55%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.32%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCRX и VSCPX

Fidelity Small Cap Discovery Fund (FSCRX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.55% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCRXVSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.81%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.60%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

21.79%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

20.74%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.55%

+0.14%