Сравнение FSCPX с USLUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX).
FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCPX и USLUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCPX и USLUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | -8.17% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | -10.13% | 17.87% | 14.26% | 23.79% | -23.91% | 25.14% | 20.76% | 13.72% | -8.30% | 19.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у USLUX с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции FSCPX превзошли акции USLUX по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.10% соответственно.
FSCPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.32%
USLUX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCPX и USLUX
FSCPX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USLUX в 1.55%.
Доходность на риск
FSCPX vs. USLUX — Ранг доходности на риск
FSCPX
USLUX
Сравнение FSCPX c USLUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCPX | USLUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.40 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 1.94 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCPX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.18 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FSCPX и USLUX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCPX и USLUX
Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности USLUX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 6.30% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
USLUX U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund | 8.77% | 7.88% | 9.94% | 2.71% | 6.40% | 15.37% | 0.12% | 2.31% | 16.18% | 13.87% | 8.35% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок FSCPX и USLUX
Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки USLUX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и USLUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCPX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.76% | -77.61% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -15.68% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -33.85% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -34.51% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -12.42% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -42.28% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.29% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCPX и USLUX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCPX | USLUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.13% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.42% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 22.14% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 20.58% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 19.48% | +3.14% |