PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-15.87%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSCPX и FNILX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSCPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.97

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.51

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

7.14

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.97

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FNILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FNILX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FNILX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCPXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-33.76%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-12.18%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-25.40%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-6.36%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-5.47%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.57%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FNILX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCPXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.33%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

9.59%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

18.44%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

17.27%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

20.19%

+2.43%