PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FDIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).

FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.75% соответственно.

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с VCDAXFSCPX с FDEGX
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI

Сравнение комиссий FSCPX и FDIS

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FSCPX vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXFDISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.45

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.84

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.78

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

2.55

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FDIS равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FDIS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FDIS

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности FDIS в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FDIS

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FDIS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCPXFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-39.16%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-15.50%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-39.16%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-39.16%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-12.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-7.52%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.75%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FDIS

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 7.52% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCPXFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.45%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.87%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

24.23%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

23.82%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.22%

+0.40%