PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCPX с CRWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) is Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FSCPX returned 6.47%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.

FSCPX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.05%
1 год
13.75%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.47%
10 лет*
12.29%

CRWD

1 день
-3.81%
1 месяц
50.90%
С начала года
53.40%
6 месяцев
40.14%
1 год
56.13%
3 года*
67.11%
5 лет*
28.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCPX и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-0.26%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%7.53%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		53.40%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-14.02%

Correlation

The correlation between FSCPX and CRWD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FSCPX and CRWD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с FOCPXFSCPX с QQQFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCX
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

FSCPX vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.27

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.84

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

3.49

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.27

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и CRWD

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCPXCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-67.69%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-37.18%

+21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-44.44%

+16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-67.69%

+28.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.06%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-23.65%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

16.13%

-11.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и CRWD

Текущая волатильность для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) составляет 5.91%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCPXCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

16.51%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

36.36%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

44.80%

-25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

50.72%

-25.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

55.95%

-33.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и CRWD

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		9.21%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%

Часто задаваемые вопросы

FSCPX and CRWD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (16.51%) compared to FSCPX (5.91%). In terms of maximum drawdown, FSCPX dropped -57.76% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCPX и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор