PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCOX с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCOX с DFIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

FSCOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 авг. 2005 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCOX и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCOX и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		-4.86%25.05%4.08%16.99%-13.56%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.31%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSCOX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.

FSCOX

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.43%
1 год
16.13%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.01%

DFIS

1 день
3.12%
1 месяц
-8.99%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.50%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Small Cap Opportunities Fund

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с FSCOX:
FSCOX с FSTSXFSCOX с FIGRXFSCOX с ISCAXFSCOX с IJRFSCOX с FOPIXFSCOX с FIVFXFSCOX с FLIN
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ

Сравнение комиссий FSCOX и DFIS

FSCOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF

Доходность на риск

FSCOX vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCOX
Ранг доходности на риск FSCOX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCOX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCOX c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOXDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.97

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.62

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.55

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

10.38

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCOX vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCOX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCOX и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOXDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.97

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSCOX и DFIS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCOX и DFIS

Дивидендная доходность FSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что больше доходности DFIS в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCOX
Fidelity International Small Cap Opportunities Fund		12.67%12.05%6.41%3.73%6.40%8.83%0.00%1.09%2.99%1.31%1.43%0.47%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.18%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSCOX и DFIS

Максимальная просадка FSCOX за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCOX и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCOXDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-27.23%

-45.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-12.44%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-8.99%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-6.30%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.06%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCOX и DFIS

Текущая волатильность для Fidelity International Small Cap Opportunities Fund (FSCOX) составляет 5.92%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что FSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCOXDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.55%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.01%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

17.10%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.31%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.31%

-1.35%