PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, FSCO returned 15.00%/yr vs 4.72%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FSCO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCO показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

FSCO

1 день
1.03%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-22.48%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCO и SGOV

2026 (YTD)2025202420232022
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-17.54%3.68%34.88%36.98%7.16%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%0.53%

Correlation

The correlation between FSCO and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Opportunities Corp.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с ASGI
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

FSCO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
20.28

-21.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
275.69

-276.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

195.55

-194.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

398.20

-398.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

4,462.00

-4,463.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCO на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

20.28

-21.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

12.49

-11.91

Просадки

Сравнение просадок FSCO и SGOV

Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.53%

-0.03%

-35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-0.01%

-35.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-0.01%

-35.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.00%

0.00%

-28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-0.00%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

0.00%

+16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCO и SGOV

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

0.05%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

0.13%

+22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.09%

0.20%

+26.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

0.24%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

0.24%

+27.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCO и SGOV

Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.99%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.99%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

FSCO and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (4.77%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор