Сравнение FSCO с SGOV
FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 3 years, FSCO returned 11.76%/yr vs 4.66%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FSCO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCO показывает доходность -17.89%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 0.53% |
Correlation
The correlation between FSCO and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FSCO
SGOV
Сравнение FSCO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -383.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 383.06 | -382.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 390.94 | -391.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6,193.70 | -6,194.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCO и SGOV
Максимальная просадка FSCO за все время составила -35.53%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.53% | -0.03% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.53% | -0.01% | -35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.53% | -0.01% | -35.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.31% | 0.00% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -0.00% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 0.00% | +19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCO и SGOV
FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.05% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 0.13% | +22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 0.19% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.00% | 0.24% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 0.24% | +27.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCO и SGOV
Дивидендная доходность FSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FSCO and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (4.77%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FSCO dropped -35.53% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор